logo

LỚP C2: CHUỖI THỜI GIAN NÂNG CAO

13/01/2018

Đơn vị tổ chức lớp  : Trung tâm phân tích dữ liệu , khoa Toán – Thống kê, trường Đại học Kinh tế TPHCM

Số buổi                     : 06 buổi

Điều kiện tiên quyết  : phải qua lớp A ( Kinh tế lượng căn bản) và lớp C1 (Hồi quy với chuỗi thời gian)

Liên hệ ghi danh : cô Hằng 0983141467

STT

Nội dung

 

1

  • Kiểm định tính dừng có điểm gãy cấu trúc
    • Trường hợp 1 điểm gãy
    • Trường hợp 2 điểm gãy
  • Kiểm định đồng liên kết có điểm gãy cấu trúc

 

2

  • Mô hình SVAR

 

3

  • Mô hình tự hồi quy có điểm ngưỡng (TAR)
  • Thuật toán tìm điểm ngưỡng của Hansen
  • Mô hình chuyển tiếp trơn ( STAR - Smooth Transition Autoregression)

 

4

  • Mô hình chuyển trạng thái Markov (Markov Switching Model)
    • Mô hình MSDR (Markov Switching Dynamic Regression)
    • Mô hình MSAR (Markov Switching Autoregressive) 

 

5

Mô hình ARCH/GARCH đơn biến
  • Mô hình ARCH/GARCH
  • GARCH - M
  • EGARCH
  • GJR-GARCH

 

6

Mô hình ARCH/GARCH đa biến
  • CCC
  • DCC
  • VCC