LỚP C2: CHUỖI THỜI GIAN NÂNG CAO
13/01/2018
Đơn vị tổ chức lớp : Trung tâm phân tích dữ liệu , khoa Toán – Thống kê, trường Đại học Kinh tế TPHCM
Số buổi : 06 buổi
Điều kiện tiên quyết : phải qua lớp A ( Kinh tế lượng căn bản) và lớp C1 (Hồi quy với chuỗi thời gian)
Liên hệ ghi danh : cô Hằng 0983141467
STT
Nội dung
1
- Kiểm định tính dừng có điểm gãy cấu trúc
- Trường hợp 1 điểm gãy
- Trường hợp 2 điểm gãy
- Kiểm định đồng liên kết có điểm gãy cấu trúc
2
- Mô hình SVAR
3
- Mô hình tự hồi quy có điểm ngưỡng (TAR)
- Thuật toán tìm điểm ngưỡng của Hansen
- Mô hình chuyển tiếp trơn ( STAR - Smooth Transition Autoregression)
4
- Mô hình chuyển trạng thái Markov (Markov Switching Model)
- Mô hình MSDR (Markov Switching Dynamic Regression)
- Mô hình MSAR (Markov Switching Autoregressive)
5
Mô hình ARCH/GARCH đơn biến
- Mô hình ARCH/GARCH
- GARCH - M
- EGARCH
- GJR-GARCH
6
Mô hình ARCH/GARCH đa biến
- CCC
- DCC
- VCC